Backtesting विदेशी मुद्रा रणनीति पता चला

बैकटेस्टिंग: अतीत की व्याख्या करना बैकटेस्टिंग प्रभावी व्यापार-प्रणाली विकास का एक प्रमुख घटक है। यह पुनर्निर्माण के द्वारा पूरा किया गया है, ऐतिहासिक डेटा के साथ, ट्रेडों जो किसी दिए गए रणनीति द्वारा परिभाषित नियमों का उपयोग करते हुए अतीत में होता। परिणाम आँकड़े प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल रणनीति की प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जा सकता है। इस डेटा का उपयोग करते हुए, व्यापारी अपनी रणनीतियों का अनुकूलन और सुधार कर सकते हैं, किसी भी तकनीकी या सैद्धांतिक खामियां पा सकते हैं, और वास्तविक बाजारों में इसे लागू करने से पहले उनकी रणनीति में आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि अतीत में अच्छी तरह से काम करने वाली कोई भी रणनीति भविष्य में अच्छी तरह से काम कर सकती है, और इसके विपरीत, भविष्य में खराब प्रदर्शन करने वाली कोई भी रणनीति भविष्य में खराब प्रदर्शन करने की संभावना है। यह आलेख, बैकटेस्ट के लिए कौन से डेटा का उपयोग किया जाता है, डेटा किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, और इसे डेटा और टूल्स बैटस्टेस्टिंग के इस्तेमाल के लिए कैसे डाल दिया जाता है, इस पर एक नज़र डालता है कि किसी दिए गए सिस्टम के बारे में बहुत अधिक मूल्यवान सांख्यिकीय प्रतिक्रिया उपलब्ध करा सकती है। कुछ सार्वभौमिक बैकटेस्टिंग आंकड़ों में शामिल हैं: शुद्ध लाभ या हानि - शुद्ध प्रतिशत लाभ या हानि। समय सीमा - पिछले तिथियां जो टेस्ट आईएनआई हुईं। ब्रह्मांड - स्टॉक्स जो बैकटेस्ट में शामिल थे अस्थिरता उपायों - अधिकतम प्रतिशत उल्टा और नकारात्मक पक्ष औसत - प्रतिशत औसत लाभ और औसत हानि, औसत बार आयोजित। एक्सपोजर - निवेश किए गए पूंजी का प्रतिशत (या बाजार से अवगत कराया गया) अनुपात - जीत से हानि अनुपात वार्षिक रिटर्न - एक वर्ष में प्रतिशत की वापसी जोखिम समायोजित रिटर्न - जोखिम के एक समारोह के रूप में प्रतिशत की वापसी। आमतौर पर, बैकस्टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में दो स्क्रीन होंगे जो महत्वपूर्ण हैं। पहले व्यापारी को बैकटेस्टिंग के लिए सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने की अनुमति देता है। इन अनुकूलन में समय-समय पर कमीशन लागत से सब कुछ शामिल है। अमीब्राकर में इस तरह की एक स्क्रीन का उदाहरण यहां दिया गया है: दूसरी स्क्रीन वास्तविक बैकटेस्टिंग परिणाम रिपोर्ट है। यह वह जगह है जहां आप उपर्युक्त सभी आंकड़े पा सकते हैं। फिर, यहां अमि ब्रोकर में इस स्क्रीन का एक उदाहरण है: सामान्य तौर पर, अधिकांश व्यापारिक सॉफ्टवेयर में समान तत्व होते हैं। कुछ हाई-एंड सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम्स में स्वचालित पोजीशन आकार, ऑप्टिमाइज़ेशन और अन्य अधिक उन्नत सुविधाओं को करने के लिए अतिरिक्त कार्यक्षमता भी शामिल है। 10 कमांडमेंट्स कई कारक हैं, जब व्यापारियों ने व्यापार रणनीतियों का बैकस्टेस्टिंग कर रहे व्यापारियों पर ध्यान दिया। बैकटेस्टिंग करते समय याद रखने वाली 10 सबसे महत्वपूर्ण चीजों की सूची यहां दी गई है: समय सीमा में व्यापक बाजार के रुझान को ध्यान में रखें, जिसमें दी गई रणनीति का परीक्षण किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि 1 999 -2000 से केवल एक रणनीति का बैकअप लिया गया था, तो यह भालू बाजार में ठीक नहीं हो सकता है। कई बार विभिन्न प्रकार के बाज़ार स्थितियों में शामिल एक लंबे समय सीमा के मुकाबले यह अक्सर अच्छा विचार है उस ब्रह्मांड को ध्यान में रखें जिसमें बैकस्टेस्टिंग हो। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यापक बाजार प्रणाली का परीक्षण किया गया है, जिसमें बेंचमार्क तकनीकी स्टॉक शामिल है, तो यह अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल हो सकता है। एक सामान्य नियम के रूप में, यदि एक रणनीति स्टॉक की एक विशिष्ट शैली के लिए लक्षित है, तो उस शैली को ब्रह्मांड को सीमित करें, लेकिन अन्य सभी मामलों में परीक्षण उद्देश्यों के लिए एक बड़ा ब्रह्मांड बनाए रखें। व्यापार प्रणाली विकसित करने में विचार करने के लिए अस्थिरता के उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह विशेष रूप से लीवरेज खातों के लिए सच है, जो मार्जिन कॉल्स के अधीन होते हैं यदि उनकी इक्विटी एक निश्चित बिंदु से कम हो जाती है। जोखिम वाले जोखिम को कम करने और दिए गए शेयरों में और बाहर आसान संक्रमण को सक्षम करने के लिए व्यापारियों को अस्थिरता कम रखने की तलाश करनी चाहिए। व्यापार प्रणाली विकसित करने के दौरान आयोजित बारों की औसत संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि अधिकांश बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर अंतिम गणनाओं में कमीशन शुल्क शामिल करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इस आंकड़े को अनदेखा करना चाहिए। यदि संभव हो तो, आपकी औसत संख्या में लगाए गए सलाखों को कम करने से कमीशन की लागत कम हो सकती है, और आपके समग्र रिटर्न में सुधार हो सकता है। एक्सपोजर एक दोधारी तलवार है। जोखिम में वृद्धि से अधिक मुनाफा या उच्च नुकसान हो सकता है, जबकि कम जोखिम या कम हानि का मतलब है। हालांकि, सामान्य रूप से, जोखिम को कम करने और दिए गए स्टॉक में और बाहर आसान बदलाव को सक्षम करने के लिए 70 से नीचे जोखिम रखने का एक अच्छा विचार है। जीत-टू-लोन अनुपात के साथ मिलकर औसत-लाभांश आंकड़े, कैली मानदंड जैसी तकनीकों का उपयोग करके इष्टतम स्थिति आकार और धन प्रबंधन का निर्धारण करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। (कैली मानदंड का उपयोग मनी मैनेजमेंट देखें।) व्यापारियों ने अपने औसत लाभ में वृद्धि करके और उनके जीत-टू-लोन्स अनुपात को बढ़ाकर बड़े पदों को ले सकते हैं और कमीशन लागत को कम कर सकते हैं। वार्षिक रिटर्न महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य निवेश स्थानों के प्रति सिस्टम रिटर्न के बेंचमार्क के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। यह न केवल समग्र वार्षिक रिटर्न को देखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि खाते में वृद्धि या घटती जोखिम को भी ध्यान में रखना है। यह जोखिम-समायोजित रिटर्न को देखकर किया जा सकता है, जो विभिन्न जोखिम कारकों के लिए खाता है। व्यापार प्रणाली को अपनाया जाने से पहले, समान या कम जोखिम वाले अन्य सभी निवेश स्थानों को बेहतर करना चाहिए। Backtesting अनुकूलन अत्यंत महत्वपूर्ण है कई बैकटेस्टिंग एप्लिकेशन में कमीशन राशि, राउंड (या आंशिक) बहुत आकार, टिक आकार, मार्जिन आवश्यकताओं, ब्याज दरों, स्लीपेज मान्यताओं, स्थिति-आकार के नियमों, समान-बार निकास नियम, (अनुगामी) बंद सेटिंग्स और बहुत कुछ के लिए इनपुट है। टी ओ सबसे सटीक बैकटेस्टिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए, दलाल की नकल करने के लिए इन सेटिंग्स को ट्यून करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जब सिस्टम लाइव हो जाएगा बैकटेस्टिंग कभी-कभी अधिक-अनुकूलन के रूप में जाना जाता हो सकता है यह एक ऐसी स्थिति है, जहां प्रदर्शन के परिणाम बहुत अतीत से देखते हैं कि वे अब भविष्य में सटीक नहीं हैं। आम तौर पर सभी नियमों को लागू करना एक अच्छा विचार है, जो सभी शेयरों, या लक्षित स्टॉक के एक निश्चित समूह पर लागू होता है, और उस सीमा तक अनुकूलित नहीं होता है कि नियम अब निर्माता द्वारा समझा जा सकता है। बैकटेस्टिंग हमेशा किसी दिए गए व्यापारिक प्रणाली की प्रभावशीलता को मापने का सबसे सटीक तरीका नहीं है। कभी-कभी जो रणनीतियों ने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया था, वे वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। पूर्व प्रदर्शन भविष्य के परिणाम का संकेत नहीं है। पेपर व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करें कि सफलतापूर्वक इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए जीने से पहले सफलतापूर्वक बैट टेस्ट किया गया है। निष्कर्ष बैकटेस्टिंग एक व्यापार प्रणाली के विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यदि सही तरीके से बनाया और व्याख्या की गई है, तो यह व्यापारियों को उनकी रणनीतियों का अनुकूलन और सुधार में मदद कर सकता है, तकनीकी या सैद्धांतिक खामियां पा सकता है, साथ ही वास्तविक दुनिया के बाजारों में इसे लागू करने से पहले उनकी रणनीति में आत्मविश्वास हासिल कर सकता है। संसाधन व्यापारिक व्यापार (व्यापारिकता) - हाई-एंड ट्रेडिंग सिस्टम विकास अमीब्रॉकर (एम्ब्रोकोकर) - बजट ट्रेडिंग सिस्टम विकास। मेटाट्रेडर में बैकटेस्टिंग का बैकस्टेस्टिंग एक बार जब आप मेटाट्रेडर का उपयोग करते हुए अपने विशेषज्ञ सलाहकार (ईए) का बैकटेस्ट चलाते हैं, तो इसे सही ढंग से व्याख्या और विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है आपके बैकटेस्ट के परिणाम रणनीति परीक्षक स्क्रीन से, 8220 रिसस 8221 टैब पर क्लिक करें। यह टैब उन प्रत्येक व्यापारी को देता है जो बैकटेस्टिंग समय सीमा के दौरान निष्पादित या संशोधित किया गया था। यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका ईए उचित ट्रेडों में डाल रहा है 8220 परिणाम 8221 टैब के आगे, हम 8220Graph8221 टैब देखते हैं, जो ग्राफिक रूप में ईए के प्रदर्शन को दर्शाता है। कई व्यापारियों ने मुख्य रूप से 8220Graph8221 टैब के माध्यम से अपने ईए 8217 के प्रदर्शन की ताकत को देखा, लेकिन यह बहुत भ्रामक हो सकता है। बैकटेस्ट के दौरान ईए के प्रदर्शन को वास्तव में समझने के लिए आपको 8220Report8221 टैब में प्रस्तुत आंकड़ों को देखने की आवश्यकता है। 8220Report8221 टैब पर सबसे महत्वपूर्ण संख्या मॉडलिंग गुणवत्ता है, यह संख्या आपको बताती है कि आपका मॉडल कितना सटीक था अगर आपके पास नब्बे से कम की एक मॉडलिंग की गुणवत्ता है, तो बैकटेस्ट के परिणामों को ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। मॉडलिंग गुणवत्ता स्कोर से निकटता से जुड़े हुए हैं न बेमेल बार आदर्श रूप से आप यह संख्या शून्य मान लेना चाहते हैं, बेमेल बार्स की संख्या जितनी कम हो उतनी ही मॉडलिंग क्वालिटी। मॉडलिंग गुणवत्ता रैंकिंग में सुधार करने के लिए ऐतिहासिक डेटा को संभालना भविष्य के वीडियो में चर्चा की जाएगी, और इस चर्चा के दायरे से परे है। बाकी रिपोर्ट टैब आपको यह बताता है कि रणनीति कितनी अच्छी तरह से प्रदर्शन करती है। कुल ट्रेडों की संख्या, लाभप्रदता कारक, अधिकतर ड्रॉडाउन, और संख्याओं और जीतने और ट्रेडों को खोने के अनुपात के बारे में जानकारी। इस स्क्रीन पर प्रस्तुत जानकारी व्यापारियों को एक टेम्पलेट प्रदान करती है जिसके माध्यम से उनके ईए का विश्लेषण शुरू किया जाता है। अंतिम टैब 8220 जर्नल 8221 टैब है, जो कि बैकटेस्ट के दौरान हुई सभी चीजों को सूचीबद्ध करता है। आदर्श रूप से, 8220 जर्नल 8221 पेज 8220 रिसस 8221 टैब को पूरी तरह से मेल खाने चाहिए। अगर ट्रेडों को निष्पादित करने में कोई त्रुटि हो रही है, तो उन्हें 8220 जर्नल 8221 टैब में सूचीबद्ध किया जाएगा। यह टैब यह देखने का एक शानदार स्थान है कि क्या कोई बैकटेस्ट के परिणामों के बारे में कुछ बंद है ट्रेडों में प्रवेश या संशोधित करते समय त्रुटियों से खराब बैकटेस्टिंग प्रदर्शन को अक्सर समझाया जा सकता है। यदि आप बैकटेस्ट के परिणामों को बाद में देखने के लिए सहेजना चाहते हैं, तो 8220 रीपोर्ट 8221 टैब पर वापस जाएं। स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करें और रिपोर्ट के रूप में सहेजें पर क्लिक करें। रिपोर्ट को सहेज लेने के बाद एक विंडो आपके द्वारा सहेजी गई रिपोर्ट को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च करेगा। यह आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में एकल पृष्ठ प्रारूप में बैकटेस्ट के बारे में सारी जानकारी लाएगा। सहायक सूचना विशेषज्ञ सलाहकार संकेतक